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[快讯]汇添富丰利短债公布年报 收益为2.24
2020-03-30 14:48已围观次
短债 （基金代码：006893）公布 短债债券型证券投资基金2019年年度报告摘要。
3.1.1 期间数据和指标
2019年1月18日（基金合同生效日）-2019年12月31日
本期已实现收益
3,647,196.06
本期利润
3,694,686.72
加权平均基金份额本期利润
0.0284
本期加权平均净值利润率
2.82
%
本期基金份额净值增长率
2.24
%
3.1.2 期末数据和指标
2019年末
期末可供分配利润
461,461.03
期末可供分配基金份额利润
0.0209
期末基金资产净值
22,524,280.21
期末基金份额净值
1.0224
3.1.3 累计期末指标
2019年末
基金份额累计净值增长率
2.24
%
注
:
1
、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额；本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2
、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用
(
例如：基金的申购赎回费等
)
，
计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3
、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低
数。
4
、本基金的《基金合同》生效日为
2019
年
1
月
18
日，至本报告期末未满一年，因此主要会
计数据和财务指标只列示从基
金合同生效日至
2019
年
12
月
31
日数据，特此说明。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
过去三个月
0.48
%
0.01
%
0.95
%
0.02
%
-
0.47
%
-
0.01
%
过去六个月
0.92
%
0.01
%
1.90
%
0.02
%
-
0.98
%
-
0.01
%
自基金合同
生效起至今
2.24
%
0.02
%
2.98
%
0.02
%
-
0.
74
%
0.00
%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
CN_50460000_006893_FB010010_20200002.HTSXYLJJFEJZBDJYTQYJBJJZDBDBJTuMingCheng.NORMAL.0.sub_zijjhtsxyljjfeljjzzzlbdjqytqyjbjjzsylbddbj.jpg
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
CN_50460000_006893_FB010010_20200002.BJJGWSNMNDJZZZLJYTQYJBJJZDSYLBJTuMingCheng.NORMAL.0.sub_jijmnjzzzljqytqyjbjjzsyldbj.jpg
3.3 过去三年基金的利润分配情况
注
:
本基金成立于
2019
年
1
月
18
日，
2019
年度未进行利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
汇添富基金成立于
2005
年
2
月，是中国一流的综合性资产管理公司之一。公司总部设立于上
海，在北京、上海、广州、成都等地设有分公司，在香港及上海设有子
公司
——
汇添富资产管理
(
香
港
)
有限公司和汇添富资本管理有限公司。公司及旗下子公司业务牌照齐全，拥有全国社保基金境
内委托投资管理人、全国社保基金境外配售策略方案投资管理人、基本养老保险基金投资管理人、
保险资金投资管理人、专户资产管理人、特定客户资产管理子公司、
QDII
基金管理人、
RQFII
基
金管理人及
QFII
基金管理人等业务资格。
汇添富基金自成立以来，始终将投资业绩放在首位，形成了独树一帜的品牌优势，被誉为“选
股专家”，并以优秀的长期投资业绩和一流的客户服务，赢得了广大基金持有人和海内外机构的认
可和信赖
。
目前，汇添富基金已经发展成为长期业绩优异、产品布局完善、业务领域全面、资产管理规
模居前的大型基金公司。
2019
年，汇添富基金荣获“五年持续回报明星基金公司”
“最佳电商
业务发展基金公司”“第
19
届上海市文明单位”“金基金.社会责任投资（
ESG
）基金管理公司奖”
“金基金.
TOP
公司奖”等奖项，旗下多只基金荣获金牛奖、金基金奖、明星基金奖等奖项。
2019
年，汇添富基金新成立
24
只公募基金，包括
8
只混合型基金，
8
只股票型基金，
7
只债
券型基金，
1
只货币基金。
2019
年底，公司公募基金产品总数达
143
只
，包括主动权益、指数、
股债混合、债券、货币基金等覆盖各类风险收益特征的产品。
2019
年，汇添富基金继续坚持重度垂直兼顾开放的互联网金融平台战略，在不断夯实自有平
台基础建设、全方位提升平台架构及安全系统的基础上，对内持续提升自有平台创新能力，于业
内率先搭建社交框架，通过服务与互动，极大地优化升级了自有平台客户的资产结构，使得自有
平台客户公募权益及债券的占比都得到了极大地提升；对外积极拥抱第三方互联网基金销售平台，
大力开拓新型销售及服务模式，进一步加强与多家互联网巨头的深度战略合作。此外，今年互联
网金融平
台最大的突破点是领先业内其他机构，迈出了组合策略的一大步：自有平台重点组合策
略，稳稳小确幸、现金
+
、跟我投等，年内规模取得较大增长；三方平台四大组合策略也在各大互
联网巨头平台全面铺开。
2019
年，汇添富基金持续推进大机构战略，机构业务规模保持较好的增长势头。公司深受专
业机构投资者信任，获得所有大型银行及保险委外专户组合，且保险委托管理规模同业领先。养
老金业务方面，公司拥有全国社保基金境内投资管理人及基本养老保险基金投资管理人资格，也
是全国社保基金境外配售策略管理人。养老金业务规模快速增长，受托管理组合
账户数量及规模
持续增加。
2019
年，公司积极开展渠道销售和培训服务工作，专业的投顾服务以及良好的渠道维护口碑
不断提升汇添富品牌在渠道影响力和认可度。同时公司在各渠道端开展“价值投资添富行”系列
活动，全年合计开展共
2000
余场，持续大力开展目标收益定投、投资者教育、添富论坛等系列客
户活动，营销培训活动覆盖至银行和券商的网点、营业部。
2019
年，汇添富基金继续提升客户服务能力，全方位优化客户服务体系。公司通过完善大客
户平台建设，搭建了囊括基金理财、现金宝的全新客服体系，为公司各项销售业务提供全方位支
持。同时，持续优化电话、在线客服、短信系统等服务通道建设，丰富服务渠道，提升客户体验。
2019
年，香港子公司与母公司两地一体化运营、垂直化管理继续发挥显著成效，国际业务总
资产管理规模取得长足进步，
QDII
及港股通项下公募基金业绩优秀，“港股通”类委外专户管理
规模继续保持领先，海外主动管理权益资产规模保持行业前列。
2019
年，香港子公司在加强母公
司投研一体化基础上，港股投资及海外债券投资业绩持续优异，汇添富中港策略基金获得晨星三
年与五年的五星评级，根据彭博统计在最近三年、五年同类港股基金中业绩均位列第一
；汇添富
港币债券基金获得晨星三年和五年四星评级。
2019
年，汇添富公益事业坚持不懈，连续第开展“河流.孩子”公益助学计划。继
2017
年公司党委下属的八个党支部和各地“添富小学”建立结对关系后，
2018
至
2019
年，各支部纷
纷前往结对的学校开展回访及支教活动。本年度党员们经过实地探访，了解学校实际困难和发展
需求，邀请公司员工、客户和合作伙伴前往公司援建的“添富小学”提供公益服务，第一党支部
通过策划发起“爱能温暖
——
青海互助县添富小学冬季取暖费”筹款活动，帮助解决了该校未来
3
至
5
年的冬季取暖难题。在
第十二届“河流.孩子”
2019
乡村优秀青年教师培训中，公司党委下
属的八个党支部中不同领域的
8
名专家及优秀员工组成志愿嘉宾讲师，在晚间为来参训的
93
名乡
村青年教师讲授了不同领域的实用知识和前端热门议题，贡献公益课程时长超
10
小时。
2019
年
3
月，公司持续多年运作的“河流.孩子”公益助学项目被证券时报、中国基金报评为“
2018
年度
最佳社会公益实践案例”。
2020
年，汇添富基金将继续秉持一贯的经营理念与原则，进一步加强风险管理能力，提升客
户服务水平，推动业务稳步发展，为促进实体经济健康发展、提升中国居民财富
水平而不懈努力。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年
限
说明
任职日期
离任日期
蒋文玲
汇添富货
币基金、汇
添富睿丰
混合（
LOF
）
基金、汇添
富添富通
货币基金、
汇添富新
睿精选混
合基金、汇
添富鑫益
定开债基
金、汇添富
优选回报
混合基金、
添富鑫汇
定开债券
基金、现金
2019
年
1
月
18
日
-
13
年
国籍：中国。学历：
上海财经大学经济学
硕士。业务资格：证
券投资基金从业资
格。从业经历：曾任
汇添富基金债券交易
员、债券风控研究员。
2012
年
11
月
30
日至
2014
年
1
月
7
日任浦
银安盛基金货币市场
基金的基金经理。
2014
年
1
月加入汇添
富基金，历任金融工
程部高级经理、固定
收益基金经理助理。
2014
年
4
月
8
日至今
任汇添富多元收益债
券基金的基金经理助
宝货币基
金、实业债
债券基金、
添富年年
益定开混
合基金、添
富短债债
券基金、添
富丰润中
短债基金、
汇添富丰
利短债基
金、汇添富
90
天短债
基金、汇添
富稳添利
定期开放
债券基金、
汇
添富汇
鑫货币基
金的基金
经理，汇添
富多元收
益债券基
金的基金
经理助理。
理，
2015
年
3
月
10
日至今任汇添富现金
宝货币基金的基金经
理，
2015
年
3
月
10
日至
2019
年
8
月
28
日任汇添富优选回报
混合基金（原理财
21
天债券基金）的基金
经理，
2015
年
3
月
10
日至
2018
年
5
月
4
日
任汇添富理财
14
天债
券基金的基金经理，
2016
年
6
月
7
日至
2019
年
1
月
25
日任汇
基金的基金
经理，
2016
年
6
月
7
日至今任实业债债券
基金的基金经理，
2016
年
6
月
7
日至
2019
年
1
月
25
日任添
富通货币基金的基金
经理，
2016
年
6
月
7
日至
2018
年
5
月
4
日
任理财
30
天债券基
金、理财
60
天债券基
金的基金经理，
2017
年
4
月
20
日至
2019
年
9
月
4
日任汇添富
鑫益定开债基金的
基
金经理，
2017
年
5
月
15
日至今任添富年年
益定开混合基金的基
金经理，
2017
年
6
月
23
日至
2019
年
8
月
28
日任添富鑫汇定开
债券基金的基金经
理，
2018
年
8
月
2
日
至
2019
年
9
月
17
日
任汇添富睿丰混合
（
LOF
）基金、汇添富
新睿精选混合基金的
基金经理，
2018
年
12
月
13
日至今任添富短
债债券基金的基金经
理，
2018
年
12
月
24
日至今任添富丰润中
短债基金的基金经
理，
2019
年
1
月
18
日至今任
短债基金的基金经
理，
2019
年
6
月
12
日至今任汇添富
90
天
短债基金的基金经
理，
2019
年
8
月
28
日至今任汇添富
稳添
利定期开放债券基金
的基金经理，
2019
年
9
月
10
日至今任汇添
富汇鑫货币基金的基
金经理。
注
:
1
、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决
议确定的解聘日期；
2
、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘
日期；
3
、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、
证监会规定和本
基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格
控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，本基金投
资运作符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，该公司制定了《汇添富基金管理有限
公司公平交易制度》，建立了健全、有效的公平交易制度体系，覆盖了公募基金、资产管理计划、
社保组合、基本养老组合以及投资顾问业务等各类资产管理业务所涉及的所有投资组合；涵盖了
境内外上市股票、债券等所有投资品种的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动；贯穿了
授权、研究分析、投资决策、交易执行以及效果评估等投资管理活动的各个环节。具体控制措施
包括：（
1
）在研究分析环节，公司建立了统一、规范和完善的投研平台信息管理系统，规范了研
究人员的投资建议、研究报告的发布流程，使各投资组合经理在获取投资建议的及时性、准确性
及深度等方面得到公平对待。（
2
）在投资决策环节，公司建立健全投资授权制度，明确投资决策
委员会、分管投资副总、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限，合理确定各投资组合经
理的
投资权限。投资决策委员会和分管投资副总等管理机构和人员不得对投资组合经理在授权范
围内的投资活动进行干预。投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作必须
经过严格的审批程序。另外，公司还建立机制要求公募投资组合经理与资产管理计划投资组合经
理互相隔离，且不能互相授权投资事宜。（
3
）在交易执行环节，该公司设立了独立于投资管理职
能的交易部，实行了集中交易制度和公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价的同向交易，内
部制定了相应的交易规则，保证各投资组合获得公平的交易执行机会；对于银行间市场的现券、
回购等场外
交易，交易部在交易市场开展独立、公平的询价，确保交易得到公平执行；对于部分
债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，各投资组合经理在交易前独
立地确定各投资组合的交易价格和数量，集中交易室按照价格优先、比例分配的原则对交易结果
进行分配，确保公平对待各投资组合。（
4
）在日常监控环节，公司通过日常监控分析、投资交易
监控报告、专项稽核等形式，对投资交易全过程实施监督，对包括利益输送在内的各类异常交易
行为进行核查。核查的范围包括不同时间窗口下的同向交易、反向交易、交易价差、收益率差异、
场外交易分配、
场外议价公允性等等。（
5
）在报告分析环节，公司按季度和年度编制公平交易分
析报告，对不同组合间同一投资标的、临近交易日的同向交易和反向交易的合理性开展分析评估，
并由投资组合经理、督察长、总经理审核签署。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本基金管理人高度重视投资者利益保护。报告期内，本基金管理人持续完善公司投资交易业
务流程和公平交易制度，进一步实现了流程化、体系化和系统化。公司投资交易风险控制体系由
投资、研究、交易、营运以及稽核监察等相关部门组成，各部门各司其职，对投资交易行为进行
事前、事中和事后全程嵌入式的风险管
控，确保公平交易制度的执行和实现。
对于同向交易，我们采集了本报告期内该公司旗下两两投资组合在相同时间窗口下（日内、
3
日内和
5
日内）同买或者同卖同一证券时两者买卖均价存在的差异（即价差率）序列，然后按两
两组合归类计算平均价差率。根据
95%
置信区间下平均价差率的
T
检验显著程度、同向交易占优
比等方面进行综合分析，来判断是否存在重大利益输送的可能性。本报告期内，未发现旗下投资
组合之间存在利益输送情况。
对于反向交易，我们根据交易价格、交易频率、交易数量等进行了综合分析，未发现异常情
况。
综合而言，本公
司通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交
易制度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，该公司所有投资组合参与的交易所
公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的
5%
的情况有
23
次。投资
组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
20
19
年宏观经济仍然处于寻底和筑底过程，复苏力度较小，货币政策受制于中美贸易谈判和
经济疲弱较为宽松，全年下调存款准备金率
150BP
，并引导
MLF
和公开市场操作利率下行，此外
央行致力于推进利率市场化，进一步降低实体融资成本，
LPR
报价逐步下行，财政政策则通过地
方政府债发行前置、减税降费等措施来拉动国内消费和投资。
2019
年债市全年以波动为主，一季
度在经济反弹带动下收益率出现大幅上升，二季度受益于经济金融数据和风险偏好回落，收益率
有所下行，三季度之后由于猪肉价格带动通胀快速上行，加上货币政策有所弱化，债市收益加速
上行超过
30BP
，调整幅度仅次于
4
月份，
11
月份在央行调低
MLF
和
OMO
价格之后，债市恢复平静，
收益率回落，相比前一年末，
1
-
3
年期债券收益率下行约
30
-
40BP
，
10
年期利率债下行幅度约为
10BP
，收益率曲线较为平坦。
丰利短债一季度开始建仓，受制于组合规模较小，持仓以
1
年以内的利率债为主。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末短债基金份额净值为1.0224元，本报告期基金份额净值增长率为
2.24%，同期业绩比较基准收益率为2.98%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2020
年开局较为良好，经济延续
4
季度库存回补的弱复苏态势，但是一月底春节前新冠肺炎
病毒开始爆发，全国大范围的交运、消费和旅游等处于停滞状态，企业复工进度不确定性较大，
一季度经济增长预计会受到较大幅度的拖累，基于
2020
年是全面建成小康社会、十三五收官之年，
经济增长仍然是政府较为迫切的政策目标，因此货币政策和财政政策将会双管齐下，我们预计货
币政策方面包括降低存准率、引导
LPR
下行、加大公开市场操作力度、加大信贷投放，财政政策
则包括增加地方债发行额度、加强基建补短板措施等，最终实现宽货币向宽信用的转化。债
市仍
然是区间波动的格局，下行和上行幅度有限。此外，在投资层面需要密切关注本身现金流紧张、
受疫情影响较大的发债企业的信用风险。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，本基金管理人内部稽核监察工作主要包括以下几个方面：
1
、进一步提升合规法务管理工作
强化合规审核和风险把控，为公司各项业务开展提供全面的合规法务咨询、审核与支持；开
展多项合规检查，切实履行合规报告职责；贯彻资管新规及细则要求，持续落实相关业务整改；
通过提升客户身份识别工作的有效性，完善反洗钱可疑交易监测模型，优化反洗钱系
统保障，持
续加强洗钱风险管控；开展形式多样的合规培训与教育，促进人员合规执业，加强合规文化建设。
2
、进一步完善投资风险控制工作
强化投资授权管理，优化内幕交易管控机制，避免利益输送及操纵市场等违法违规行为；根
据今年新推出的投资业务特点，优化投资、交易合规监控逻辑和管控流程；完善公司关联交易、
公平交易和异常交易管控逻辑，并通过制度和系统方式落实相关管控措施；建立跨部门沟通机制，
全面提升投资团队合规管理意识和效率；完善公司对外行使投票表决权管理机制，防止利益冲突
和防范利益输送行为；定期梳理合规风险案例
，对投研人员进行合规培训；强化估值合规性管理，
防范账户透支、估值异常等风险，维护持有人利益。
3
、进一步加强稽核内审工作
通过对母子公司各业务块开展日常风险排查，以及对重点业务开展专项稽核检查，尽早发现
业务中存在的合规问题和风险隐患，并采取防范措施，督促责任部门落实整改；对风险事件和差
错事件开展稽核审查，加强问责力度，促进业务合法合规开展；实施关键岗位离任审查、人员行
为监控和人员投资报备审查，督促人员勤勉尽责、合规展业；配合监管检查与会计师事务所审计
工作，通过问题反馈、实施整改，进一步完善公司内部控
制管理机制。
通过上述工作，本报告期内，本基金管理人所管理的基金能够合法合规开展投资运作。本基
金管理人将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，继续加强合规管理
和风险控制，进一步提高稽核监察工作的科学性和有效性，充分保障基金份额持有人的合法权益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以
及中国证券监督管理委员会颁布的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等相关
规定和基金合同的约定。对于
特定品种或者投资品种相同，但具有不同特征的，若协会有特定调
整估值方法的通知的，例如《证券投资基金投资流通受限股票估值指引（试行）》，应参照协会通
知执行。
报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由投资研究部、固定收益部、集
中交易室、基金营运部和稽核监察部人员及基金经理等组成了估值委员会，负责研究、指导基金
估值业务。估值委员会成员均为公司各部门人员，均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工
作经历，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员会的成员，不介入基金日
常估值业务，但应参加估
值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权表决
有关议案但仅享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理，
保持估值政策和程序的一贯性。
日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值
后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会
计账务的核对同时进行。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利
自动转为基金份额进行
再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金
收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金
份额收益分配金额后不能低于面值。
本基金本报告期未进行利润分配。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内，本基金已连续
60
个工作日基金资产净值低于五千万元，根据《公开募集证券投资
基金运作管理办法》的有关规定，本基金管理人已向中国证监会报告并提出解决方案。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
具备
完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职
责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，
并根据监管要求履行报告义务。
按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产
品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。
本年度报告中利润分配
情况真实、准确。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计
是
审计意见类型
标准无保留意见
审计报告编号
安永华明（
2020
）审字第
60466941_B128
号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题
审计报告
审计报告收件人
短债债券型证券投资基金全体基金份额持有人
审计意见
我们审计
了后附的短债债券型证券投资基金的财
务报表，包括
2019
年
12
月
31
日的资产负债表，
2019
年
1
月
18
日（基金合同生效日）至
2019
年
12
月
31
日止期间的
利润表、所有者权益（基金净值）变动表以及相关财务报表
附注。
我们认为，后附的短债债券型证券投资基金的财
务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允
反映了短债债券型证券投资基金
2019
年
12
月
31
日的财务状况以及
2019
年
1
月
18
日（基金合同生效日）
至
2019
年
12
月
31
日止期间的经营成果和净值变动情况。
形成审计意见
的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一
步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职
业道德守则，我们独立于短债债券型证券投资基
金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获
取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
强调事项
不适用
其他事项
不适用
其他信息
短债债券型证券投资基金管理层对其他信息负
责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报
表和我们的审计报告。
我们
对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不
对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，
在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过
程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错
报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要
报告。
管理层和治理层对财务报表的责
任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实
现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财
务报表不存在由于舞
弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估短债债券型
证券投资基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项
（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止
运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督短债债券型证券投资基金的财务
报告过程。
注册会计师对财务报表审计的责
任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报
告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则
执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报
可能由于
舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影
响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认
为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，
并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（
1
）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风
险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适
当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉
及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，
未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于
错误导致的重大错报的
风险。
（
2
）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，
但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
（
3
）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相
关披露的合理性。
（
4
）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，
根据获取的审计证据，就可能导致对短债债券型
证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否
存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重
大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用
者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当
发表非无保留意见。我们的
结论基于截至审计报告日可获得
的信息。然而，未来的事项或情况可能导致短债
债券型证券投资基金不能持续经营。
（
5
）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），
并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现
等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注
的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师的姓名
徐艳
许培菁
会计师事务所的地址
北京市东城区东长安街
1
号东方广场安永大楼
16
层
审计报
告日期
2020
年
3
月
27
日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：
短债债券型证券投资基金
报告截止日：
2019
年
12
月
31
日
单位：人民币元
资
产
附注号
本期末
2019
年
12
月
31
日
资
产：
银行存款
7.4.7.1
230,605.71
结算备付金
-
存出保证金
-
交易性金融资产
7.4.7.2
22,024,600.00
其中：股票投资
-
基金投资
-
债券投资
22,024,600.00
资产支持证券投资
-
贵金属投资
-
衍生金融资产
7.4.7.3
-
买入返售金融资产
7.4.7.4
-
应收证券清算款
-
应收利息
7.4.7.5
425,702.21
应收股利
-
应收申购款
-
递延所得税资产
-
其他资产
7.4.7.6
-
资产总计
22,680,907.92
负债和所有者权益
附注号
本期末
2019
年
12
月
31
日
负
债：
短期借款
-
交易性金融负债
-
衍生金融负债
7.4.7.3
-
卖出回购金融资产款
-
应付证券清算款
-
应付赎回款
10.22
应付管理人报酬
4,775.35
应付托管费
1,528.12
应付销售服务费
-
应付交易费用
7.4.7.7
155.00
应交税费
159.02
应付利息
-
应付利润
-
递延所得税负债
-
其他负债
7.4.7.8
150,000.00
负债合计
156,627.71
所有者权益：
实收基金
7.4.7.9
22,030,258.02
未分配利润
7.4.7.1
0
494,022.19
所有者权益合计
22,524,280.21
负债和所有者权益总计
22,680,907.92
注
:
(1)
报告截止日
2019
年
12
月
31
日，基金份额净值
1.0224
元，基金份额总额
22,030,258.02
份。
(2)
本基金合同于
2019
年
1
月
18
日生效，无比较式的上年度可比期间，因此资产负债表只列示
2019
年
12
月
31
日数据，特此说明。
7.2 利润表
会计主体：
短债债券型证券投资基金
本报告期：
2019
年
1
月
18
日（基金合同生效日）至
2019
年
12
月
31
日
单
位：人民币元
项
目
附注号
本期
2019
年
1
月
18
日（基金合同
生效日）至
2019
年
12
月
31
日
一、收入
4,727,179.53
1.
利息收入
4,498,063.33
其中：存款利息收入
7.4.7.11
146,175.42
债券利息收入
4,228,614.81
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
123,273.10
证券出借利息收入
-
其他利息收入
-
2.
投资收益（损失以“
-
”填列）
181,625.54
其中
：股票投资收益
7.4.7.12
-
基金投资收益
-
-
债券投资收益
7.4.7.13
181,625.54
资产支持证券投资收益
7.4.7.13.5
-
贵金属投资收益
7.4.7.14
-
衍生工具收益
7.4.7.15
-
股利收益
7.4.7.16
-
3.
公允价值变动收益（损失以“
-
”号
填列）
7.4.7.17
47,490.66
4.
汇兑收益（损失以“
-
”号填列）
-
5.
其他收入（损失以“
-
”号填列）
7.4.7.18
-
减
：
二、费用
1,032,492.81
1
．管理人报酬
7.4.10.2.1
318,287.43
2
．托管费
7.4.10.2.2
101,851.91
3
．销售服务费
7.4.10.2.3
-
4
．交易费用
7.4.7.19
19,740.00
5
．利息支出
396,033.09
其中：卖出回购金融资产支出
396,033.09
6
．税金及附加
11,998.56
7
．其他费用
7.4.7.20
184,581.82
三、利润总额（亏损总额以
“
-
”
号填
列）
3,694,686.72
注
:
本基金合同于
2019
年
1
月
18
日生效，无比较式的上年度可比期间，因此利润表只列示
2019
年
1
月
18
日（基金合同生效日）至
2019
年
12
月
31
日数据，特此说明。
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：短债债券型证券投资基金
本报告期：
2019
年
1
月
18
日（基金合同生效日）至
2019
年
12
月
31
日
单位：人民币元
项目
本期
2019
年
1
月
18
日（基金合同生效日）至
2019
年
12
月
31
日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初
所有者
权益（基金净值）
401,087,405.80
-
401,087,405.80
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
-
3,694,686.72
3,694,686.72
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“
-
”号填列）
-
379,057,147.78
-
3,200,664.53
-
382,257,812.31
其中：
1.
基金申
购款
19,793,151.23
205,848.77
19,999,000.00
2.
基金赎
回款
-
398,850,2
99.01
-
3,406,513.30
-
402,256,812.31
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“
-
”号填
列）
-
-
-
五、期末所有者
权益（基金净值）
22,030,258.02
494,022.19
22,524,280.21
注
:
本基金合同于
2019
年
1
月
18
日生效，无比较式的上年度可比期间，因此所有者权益（基金净
值）变动表只列示
2019
年
1
月
18
日（基金合同生效日）至
2019
年
12
月
31
日数据，特此说明。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告
7
.1
至
7.4
财务报表由下列负责人签署：
张晖
李骁
雷青松
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
短债债券型证券投资基金
(
以下简称“本基金”
)
，系经中国证券监督管理委员会
（以下简称“中国证监会”）证监许可
[2018]2021
号文《关于准予短债债券型证券投
资基金注册的批复》准予注册，由汇添富基金管理股份有限公司于
2019
年
1
月
14
日至
2019
年
1
月
15
日止期间向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙
）验证并出
具安永华明
(2019)
验字第
60466941_B02
号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合
同于
2019
年
1
月
18
日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的扣除认购费
后的实收基金（本金）为人民币
401,083,805.79
元，在募集期间产生的活期存款利息为人民币
3,600.01
元，以上实收基金（本息）合计为人民币
401,087,405.80
元，折合
401,087,405.80
份
基金份额。本基金的基金管理人与注册登记机构均为汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人
为股份
有限公司。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、央行票据、金融债券、
企业债券、券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府
支持机构债券、地方政府债券、私募债券、可分离交易的纯债部分及其他经中国
证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包含协议存款、定期
存款及其他银行存款）、货币市场工具、国债期货，以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金
融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金在严格管理风险的前提上，主要投资
短期债券，
力求超越业绩比较基准的投资回报。本基金的业绩比较基准为：中债总财富
(1
-
3
年
)
指数收益率
×
80%+
一年期定期存款利率
(
税后
)
×
20%
。
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则
—
基本准则》以及其后颁布及修订的具体会
计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具
体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会
计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公
开
募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第
2
号《年
度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第
3
号《会计报表附注的编制及披露》、
《证券投资基金信息披露
XBRL
模板第
3
号
》、其他中国证监会及中国证券
投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于
2019
年
12
月
31
日的财
务状况以及
2019
年
01
月
18
日（基金合
同生效日）至
2019
年
12
月
31
日止期间的经营成果和净
值变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他
相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年自
1
月
1
日起至
12
月
31
日止。本期财务报表的实际
编制期间系
2019
年
1
月
18
日（基金合同生效日）至
2019
年
12
月
31
日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民
币元为单位表示。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权
益工具的合同。
(1)
金融资产分类
本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产、贷款和应收款项；
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括债券投资等；
(2)
金融负债分类
本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和
其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的债券等，按照取得时的公允价值
作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益；
在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当
确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债
的公允价值变动计入当期损益；
处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额
之间的差额应确认为投资收益，
同时调整公允价值变动收益；
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且
符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；
保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移
也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理
：放弃了对该金融资
产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其
继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：
(1)
股票投资
买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用
入账；
卖出股票于成交日确认股票投资收益，卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转；
(2)
债券投资
买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交
易费用
入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本；
买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直
线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算；
卖出债券于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转；
(3)
权证投资
买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用
后入账；
卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益，卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转；
(4)
股指
/
国债期货投资
买入或卖出股指
/
国债期货投资于成交日确认为股指
/
国债期货投资。股指
/
国债期货初始合约
价值按成交金额确认；
股指
/
国债期货平仓于成交日确认衍生工具投资收益，股指
/
国债期货的初始合约价值按移动
加权平均法于成交日结转；
(5)
分离交易
申购新发行的分离交易于获得日，按可分离权证公允价值占分离交易全部公允
价值的比例将购买分离交易实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本，按实际支付
的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本；
上市后，上市流通的债券和权证分别按上述
(2)
、
(3)
中相关原则进行计算；
(6)
回购协议
本基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差
异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一
项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的
有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产
或负债的最有利市场进行。主要市
场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。
本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要
意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同
资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负
债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。
每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的
持续以公允价值计量的资产和负债进行重
新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1)
存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整
的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应
采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映
公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。
与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的
公允价值为基础，并在估
值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资
产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量
持有相关资产或负债所产生的溢价或折价；
(2)
不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息
支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有
在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；
(3)
如有确凿证据表
明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具
体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；
(4)
如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，
同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以
相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列
示，不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所
对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分
别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基
金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回
基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益
/
（损失）占基金净值比例计算
的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现
利得
/
（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入
“未分配利润
/
（累计亏损）”。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
(1)
存款利息收入按存款的
本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按
协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面
已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；
(2)
债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行
企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；
(3)
资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发
行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实
际持有期内逐日计提；
(4)
转出借业务利息收入按出借起始日证券账面价值及出借费率计算的金额，在转融
通证券实际出借期间内逐日计提。因借入人未能按期归还产生的罚息，实际发生时计入转融通证
券出借业务利息收入；
(5)
买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的成本及实际利率（当实际利率与合同利率
差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；
(6)
股票投资收益
/
（损失）于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额
入账；
(7)
债券投资收益
/
（损失）于成交日确认，并按成交总
额与其成本、应收利息的差额入账；
(8)
资产支持证券投资收益
/(
损失
)
于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额
入账；
(9)
股指
/
国债期货投资收益
/(
损失
)
于平仓日确认，并按平仓成交金额与其初始合约价值的差
额入账；
(10)
权证收益
/
（损失）于卖出日确认，并按卖出金额与其成本的差额入账；
(11)
股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公
司代扣代缴的个人所得税后的净额入账；
(12)
公允价值变动收益
/
（损失）系本基金持有的以公允
价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损
益的利得或损失；
(13)
其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量
的时候确认。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费等在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的费率和计算方
法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
(1)
本基金收益分配方式分两种：现金
分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红
利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
(2)
基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去
每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
(3)
每一基金份额享有同等分配权；
(4)
法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项
7.4.6.1
印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自
2008
年
4
月
24
日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的
3
‰调整为
1
‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自
2008
年
9
月
19
日起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税
[2005]103
号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流
通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，
暂免征收印花税。
7.4.6.2
增值税
根据财政部、国家税务总局财税
[2016]36
号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，经国务院批准，自
2016
年
5
月
1
日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金
融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开
放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债
利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税
[2016]46
号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券
取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税
[2016]70
号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金
融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税
[2016]140
号文《关于明确金融、
房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理
人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税
[2017]56
号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规
定，自
2018
年
1
月
1
日起，本基金的基金管理人运营本基金过程中发生的增值税应税行为，暂适
用简易计税方法，按照
3%
的征收率缴纳增值税。对本基金在
2018
年
1
月
1
日前运营过程中发生
的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从本基金的基金管
理人以后月份的增值税应纳税额中抵减
。
7.4.6.3
城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加
根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（
2011
年修订）》、《征收教育费附加的暂行
规定（
2011
年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位
和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业
费附加的单位外）及地方教育费附加。
7.4.6.4
企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税
[2004]78
号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自
2004
年
1
月
1
日起
，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税
[2005]103
号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税
[2008]1
号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股
息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
7.4.6.5
个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税
[2005]103
号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税
[2008]132
号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自
2008
年
10
月
9
日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税
[2012]85
号文《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自
2013
年
1
月
1
日起，证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在
1
个月以内（含
1
个月）的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额；持股期限在
1
个月以上至
1
年（含
1
年）的，暂减按
50%
计入应纳税所得额；
持股期限超过
1
年的，暂减按
25%
计入应纳税所得额。上述所得统一适用
20%
的税率计征个人所得
税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税
[2015]101
号
文《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自
2015
年
9
月
8
日起，证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过
1
年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2019年12月31日
活期存款
230,605.71
定期存款
-
其中：存款期限1个月以内
-
存款期限1-3个月
-
存款期限3个月以上
-
其他存款
-
合计
230,605.71
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2019年12月31日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
-
-
-
贵金属投资-金交
所黄金合约
-
-
-
债
券
交易所市场
-
-
-
银行间市场
21,977,109.34
22,024,600.00
47,490.66
合计
21,977,109.34
22,024,600.00
47,490.66
资产支持证券
-
-
-
基金
-
-
-
其他
-
-
-
合计
21,977,109.34
22,
024,600.00
47,490.66
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
注
:
本基金本报告期末无衍生金融资产
/
负债余额。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注
:
本基金本报告期末无买入返售金融资产期末余额。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注
:
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2019年12月31日
应收活期存款利息
50.71
应收定期存款利息
-
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
-
应收债券利息
425,651.50
应收资产支持证券利息
-
应收买入返售证券利息
-
应收申购款利息
-
应收黄金合约拆借孳息
-
应收出借证券利息
-
其他
-
合计
425,702.21
7.4.7.6 其他资产
注
:
本基金本报告期末无其他资产余额。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2019
年
12
月
31
日
交易所市场应付交易费用
-
银行间市场应付交易费用
155.00
合计
155.00
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2019
年
12
月
31
日
应付券商交易单元保证金
-
应付赎回费
-
应付证券出借违约金
-
应付审计费
80,000.00
应付信息披露费
70,000.00
合计
150,000.00
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2019
年
1
月
18
日（基金合同生效日）至
2019
年
12
月
31
日
基金份额（份）
账面金额
基金合同生效日
401,087,405.80
401,087,405.80
本期申购
19,793,151.23
19,793,151.23
本期赎回（以“
-
”
号填列）
-
398,850,299.01
-
398,850,299.01
-
基金拆分
/
份额折算前
-
-
基金拆分
/
份额折算调整
-
-
本期申购
-
-
本期赎回（以“
-
”号填列）
-
-
本期末
22,030,258.02
22,030,258.02
注
:
（
1
）申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额；
（
2
）本基金合同于
2019
年
1
月
18
日生效。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）
为人民币
401,083,805.79
元，在募集期间产生的活
期存款利息为人民币
3,600.01
元，以上实收
基金（本息）合计为人民币
401,087,405.80
元，折合
401,087,405.80
份基金份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
基金合同生效日
-
-
-
本期利润
3,647,196.06
47,490.66
3,694,686.72
本期基金份额交易
产生的变动数
-
3,185,735.03
-
14,929.50
-
3,200,664.53
其中：基金申购款
229,757.78
-
2
3,909.01
205,848.77
基金赎回款
-
3,415,492.81
8,979.51
-
3,406,513.30
本期已分配利润
-
-
-
本期末
461,461.03
32,561.16
494,022.19
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2019
年
1
月
18
日（基金合同生效日）至
2019
年
12
月
31
日
活期存款利息收入
73,199.34
定期存款利息收入
71,166.67
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
1,809.41
其
他
-
合计
146,175.42
7.4.7.12 股票投资收益
注
:
本基金本报告期无股票投资收益。
7.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2019
年
1
月
18
日（基金合同生效日）至
2019
年
12
月
31
日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
773,571,085.73
减：
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
765,074,435.28
成本总额
减：应收利息总额
8,315,024.91
买卖债券差价收入
181,625.54
7.4.7.13.1 资产支持证券投资收益
注
:
本基金本报告期无资
产支持证券投资收益。
7.4.7.14 贵金属投资收益
注
:
本基金本报告期无贵金属投资收益。
7.4.7.15 衍生工具收益
注
:
本基金本报告期无衍生工具收益。
7.4.7.16 股利收益
注
:
本基金本报告期无股利收益。
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2019
年
1
月
18
日（基金合同生效日）至
2019
年
12
月
31
日
1.交易性金融资产
47,490.66
股票投资
-
债券投资
47,490.66
资产支持证券投资
-
基金投资
-
贵金属投资
-
其他
-
2.衍生工具
-
权证投资
-
3.其他
-
减：应税金融商品公允价值变动
产生的预估增值税
-
合计
47,490.66
7.4.7.18 其他收入
注
:
本基金本报告期无其他收入。
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2019
年
1
月
18
日（基金合同生效日）至
2019
年
12
月
31
日
交易所市场交易费用
-
银行间市场交易费用
19,740.00
合计
19,740.00
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2019
年
1
月
18
日（基金合同生效日）至
2019
年
12
月
31
日
审计费用
80,000.00
信息披露费
70,000.00
证券出借违约金
-
银行费用
9,381.82
账户维护费
24,800.00
开户费
400.00
合计
184,581.82
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称
与本基金的关系
汇添富基金管理股份有限公司
基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国股份有限公司（“
招商银
行”）
基金托管人、基金代销机构
股份有限公司（“”）
基金管理人的股东、基金代销机构
东航金控有限责任公司
基金管理人的股东
上海上报资产管理有限公司
基金管理人的股东
上海菁聚金投资管理合伙企业（有限合
伙）
基金管理人的股东
汇添富资产管理
(
香港
)
有限公司
基金管理人的子公司
汇添富资本管理有限公司
基金管理人的子公司
上海汇添富公益基金会
与基金管理人同一批关键管理人员
注
:
以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
注
:
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.10.1.2 债券交易
注
:
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.10.1.3 债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2019
年
1
月
18
日（基金合同生效日）至
2019
年
12
月
31
日
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例（
%
）
股份有限公司
400,000,000.00
100.00
7.4.10.1.4 权证交易
注
:
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
注
:
本基金本报告期无应支付关联方的佣金。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2019
年
1
月
18
日（基金合同生效日）至
2019
年
12
月
31
日
当期发生的基金应支付的管理费
318,287.43
其中：支付销售机构的客户维护费
-
注
:
基金管理费按前一日基金资产净值的
0.25%
年费率计提。计算方法如下：
H=E
×
0.25%
÷当年天数
H
为每日应计提的基金管理费
E
为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托
管人双方核
对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前
5
个工作日内从基金财产中一
次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最
近可支付日支付。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2019
年
1
月
18
日（基金合同生效日）至
2019
年
12
月
31
日
当期发生的基金应支付的托管费
101,851.91
注
:
基金托管费按前一日基金资产净值的
0.08%
的年费率计提。计算方法如下：
H=E
×
0.08%
÷当年天数
H
为每日应计提的基金托管费
E
为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核
对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前
5
个工作日内从基金财产中一
次性支取。若遇法定节假日、公休日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。
7.4.10.2.3 销售服务费
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注
:
本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
7.4.10.4 报告期内转出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
3.1.1 期间数据和指标
2019年1月18日（基金合同生效日）-2019年12月31日
本期已实现收益
3,647,196.06
本期利润
3,694,686.72
加权平均基金份额本期利润
0.0284
本期加权平均净值利润率
2.82
%
本期基金份额净值增长率
2.24
%
3.1.2 期末数据和指标
2019年末
期末可供分配利润
461,461.03
期末可供分配基金份额利润
0.0209
期末基金资产净值
22,524,280.21
期末基金份额净值
1.0224
3.1.3 累计期末指标
2019年末
基金份额累计净值增长率
2.24
%
注
:
1
、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额；本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2
、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用
(
例如：基金的申购赎回费等
)
，
计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3
、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低
数。
4
、本基金的《基金合同》生效日为
2019
年
1
月
18
日，至本报告期末未满一年，因此主要会
计数据和财务指标只列示从基
金合同生效日至
2019
年
12
月
31
日数据，特此说明。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
过去三个月
0.48
%
0.01
%
0.95
%
0.02
%
-
0.47
%
-
0.01
%
过去六个月
0.92
%
0.01
%
1.90
%
0.02
%
-
0.98
%
-
0.01
%
自基金合同
生效起至今
2.24
%
0.02
%
2.98
%
0.02
%
-
0.
74
%
0.00
%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
CN_50460000_006893_FB010010_20200002.HTSXYLJJFEJZBDJYTQYJBJJZDBDBJTuMingCheng.NORMAL.0.sub_zijjhtsxyljjfeljjzzzlbdjqytqyjbjjzsylbddbj.jpg
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
CN_50460000_006893_FB010010_20200002.BJJGWSNMNDJZZZLJYTQYJBJJZDSYLBJTuMingCheng.NORMAL.0.sub_jijmnjzzzljqytqyjbjjzsyldbj.jpg
3.3 过去三年基金的利润分配情况
注
:
本基金成立于
2019
年
1
月
18
日，
2019
年度未进行利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
汇添富基金成立于
2005
年
2
月，是中国一流的综合性资产管理公司之一。公司总部设立于上
海，在北京、上海、广州、成都等地设有分公司，在香港及上海设有子
公司
——
汇添富资产管理
(
香
港
)
有限公司和汇添富资本管理有限公司。公司及旗下子公司业务牌照齐全，拥有全国社保基金境
内委托投资管理人、全国社保基金境外配售策略方案投资管理人、基本养老保险基金投资管理人、
保险资金投资管理人、专户资产管理人、特定客户资产管理子公司、
QDII
基金管理人、
RQFII
基
金管理人及
QFII
基金管理人等业务资格。
汇添富基金自成立以来，始终将投资业绩放在首位，形成了独树一帜的品牌优势，被誉为“选
股专家”，并以优秀的长期投资业绩和一流的客户服务，赢得了广大基金持有人和海内外机构的认
可和信赖
。
目前，汇添富基金已经发展成为长期业绩优异、产品布局完善、业务领域全面、资产管理规
模居前的大型基金公司。
2019
年，汇添富基金荣获“五年持续回报明星基金公司”
“最佳电商
业务发展基金公司”“第
19
届上海市文明单位”“金基金.社会责任投资（
ESG
）基金管理公司奖”
“金基金.
TOP
公司奖”等奖项，旗下多只基金荣获金牛奖、金基金奖、明星基金奖等奖项。
2019
年，汇添富基金新成立
24
只公募基金，包括
8
只混合型基金，
8
只股票型基金，
7
只债
券型基金，
1
只货币基金。
2019
年底，公司公募基金产品总数达
143
只
，包括主动权益、指数、
股债混合、债券、货币基金等覆盖各类风险收益特征的产品。
2019
年，汇添富基金继续坚持重度垂直兼顾开放的互联网金融平台战略，在不断夯实自有平
台基础建设、全方位提升平台架构及安全系统的基础上，对内持续提升自有平台创新能力，于业
内率先搭建社交框架，通过服务与互动，极大地优化升级了自有平台客户的资产结构，使得自有
平台客户公募权益及债券的占比都得到了极大地提升；对外积极拥抱第三方互联网基金销售平台，
大力开拓新型销售及服务模式，进一步加强与多家互联网巨头的深度战略合作。此外，今年互联
网金融平
台最大的突破点是领先业内其他机构，迈出了组合策略的一大步：自有平台重点组合策
略，稳稳小确幸、现金
+
、跟我投等，年内规模取得较大增长；三方平台四大组合策略也在各大互
联网巨头平台全面铺开。
2019
年，汇添富基金持续推进大机构战略，机构业务规模保持较好的增长势头。公司深受专
业机构投资者信任，获得所有大型银行及保险委外专户组合，且保险委托管理规模同业领先。养
老金业务方面，公司拥有全国社保基金境内投资管理人及基本养老保险基金投资管理人资格，也
是全国社保基金境外配售策略管理人。养老金业务规模快速增长，受托管理组合
账户数量及规模
持续增加。
2019
年，公司积极开展渠道销售和培训服务工作，专业的投顾服务以及良好的渠道维护口碑
不断提升汇添富品牌在渠道影响力和认可度。同时公司在各渠道端开展“价值投资添富行”系列
活动，全年合计开展共
2000
余场，持续大力开展目标收益定投、投资者教育、添富论坛等系列客
户活动，营销培训活动覆盖至银行和券商的网点、营业部。
2019
年，汇添富基金继续提升客户服务能力，全方位优化客户服务体系。公司通过完善大客
户平台建设，搭建了囊括基金理财、现金宝的全新客服体系，为公司各项销售业务提供全方位支
持。同时，持续优化电话、在线客服、短信系统等服务通道建设，丰富服务渠道，提升客户体验。
2019
年，香港子公司与母公司两地一体化运营、垂直化管理继续发挥显著成效，国际业务总
资产管理规模取得长足进步，
QDII
及港股通项下公募基金业绩优秀，“港股通”类委外专户管理
规模继续保持领先，海外主动管理权益资产规模保持行业前列。
2019
年，香港子公司在加强母公
司投研一体化基础上，港股投资及海外债券投资业绩持续优异，汇添富中港策略基金获得晨星三
年与五年的五星评级，根据彭博统计在最近三年、五年同类港股基金中业绩均位列第一
；汇添富
港币债券基金获得晨星三年和五年四星评级。
2019
年，汇添富公益事业坚持不懈，连续第开展“河流.孩子”公益助学计划。继
2017
年公司党委下属的八个党支部和各地“添富小学”建立结对关系后，
2018
至
2019
年，各支部纷
纷前往结对的学校开展回访及支教活动。本年度党员们经过实地探访，了解学校实际困难和发展
需求，邀请公司员工、客户和合作伙伴前往公司援建的“添富小学”提供公益服务，第一党支部
通过策划发起“爱能温暖
——
青海互助县添富小学冬季取暖费”筹款活动，帮助解决了该校未来
3
至
5
年的冬季取暖难题。在
第十二届“河流.孩子”
2019
乡村优秀青年教师培训中，公司党委下
属的八个党支部中不同领域的
8
名专家及优秀员工组成志愿嘉宾讲师，在晚间为来参训的
93
名乡
村青年教师讲授了不同领域的实用知识和前端热门议题，贡献公益课程时长超
10
小时。
2019
年
3
月，公司持续多年运作的“河流.孩子”公益助学项目被证券时报、中国基金报评为“
2018
年度
最佳社会公益实践案例”。
2020
年，汇添富基金将继续秉持一贯的经营理念与原则，进一步加强风险管理能力，提升客
户服务水平，推动业务稳步发展，为促进实体经济健康发展、提升中国居民财富
水平而不懈努力。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年
限
说明
任职日期
离任日期
蒋文玲
汇添富货
币基金、汇
添富睿丰
混合（
LOF
）
基金、汇添
富添富通
货币基金、
汇添富新
睿精选混
合基金、汇
添富鑫益
定开债基
金、汇添富
优选回报
混合基金、
添富鑫汇
定开债券
基金、现金
2019
年
1
月
18
日
-
13
年
国籍：中国。学历：
上海财经大学经济学
硕士。业务资格：证
券投资基金从业资
格。从业经历：曾任
汇添富基金债券交易
员、债券风控研究员。
2012
年
11
月
30
日至
2014
年
1
月
7
日任浦
银安盛基金货币市场
基金的基金经理。
2014
年
1
月加入汇添
富基金，历任金融工
程部高级经理、固定
收益基金经理助理。
2014
年
4
月
8
日至今
任汇添富多元收益债
券基金的基金经理助
宝货币基
金、实业债
债券基金、
添富年年
益定开混
合基金、添
富短债债
券基金、添
富丰润中
短债基金、
汇添富丰
利短债基
金、汇添富
90
天短债
基金、汇添
富稳添利
定期开放
债券基金、
汇
添富汇
鑫货币基
金的基金
经理，汇添
富多元收
益债券基
金的基金
经理助理。
理，
2015
年
3
月
10
日至今任汇添富现金
宝货币基金的基金经
理，
2015
年
3
月
10
日至
2019
年
8
月
28
日任汇添富优选回报
混合基金（原理财
21
天债券基金）的基金
经理，
2015
年
3
月
10
日至
2018
年
5
月
4
日
任汇添富理财
14
天债
券基金的基金经理，
2016
年
6
月
7
日至
2019
年
1
月
25
日任汇
基金的基金
经理，
2016
年
6
月
7
日至今任实业债债券
基金的基金经理，
2016
年
6
月
7
日至
2019
年
1
月
25
日任添
富通货币基金的基金
经理，
2016
年
6
月
7
日至
2018
年
5
月
4
日
任理财
30
天债券基
金、理财
60
天债券基
金的基金经理，
2017
年
4
月
20
日至
2019
年
9
月
4
日任汇添富
鑫益定开债基金的
基
金经理，
2017
年
5
月
15
日至今任添富年年
益定开混合基金的基
金经理，
2017
年
6
月
23
日至
2019
年
8
月
28
日任添富鑫汇定开
债券基金的基金经
理，
2018
年
8
月
2
日
至
2019
年
9
月
17
日
任汇添富睿丰混合
（
LOF
）基金、汇添富
新睿精选混合基金的
基金经理，
2018
年
12
月
13
日至今任添富短
债债券基金的基金经
理，
2018
年
12
月
24
日至今任添富丰润中
短债基金的基金经
理，
2019
年
1
月
18
日至今任
短债基金的基金经
理，
2019
年
6
月
12
日至今任汇添富
90
天
短债基金的基金经
理，
2019
年
8
月
28
日至今任汇添富
稳添
利定期开放债券基金
的基金经理，
2019
年
9
月
10
日至今任汇添
富汇鑫货币基金的基
金经理。
注
:
1
、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决
议确定的解聘日期；
2
、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘
日期；
3
、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、
证监会规定和本
基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格
控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，本基金投
资运作符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，该公司制定了《汇添富基金管理有限
公司公平交易制度》，建立了健全、有效的公平交易制度体系，覆盖了公募基金、资产管理计划、
社保组合、基本养老组合以及投资顾问业务等各类资产管理业务所涉及的所有投资组合；涵盖了
境内外上市股票、债券等所有投资品种的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动；贯穿了
授权、研究分析、投资决策、交易执行以及效果评估等投资管理活动的各个环节。具体控制措施
包括：（
1
）在研究分析环节，公司建立了统一、规范和完善的投研平台信息管理系统，规范了研
究人员的投资建议、研究报告的发布流程，使各投资组合经理在获取投资建议的及时性、准确性
及深度等方面得到公平对待。（
2
）在投资决策环节，公司建立健全投资授权制度，明确投资决策
委员会、分管投资副总、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限，合理确定各投资组合经
理的
投资权限。投资决策委员会和分管投资副总等管理机构和人员不得对投资组合经理在授权范
围内的投资活动进行干预。投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作必须
经过严格的审批程序。另外，公司还建立机制要求公募投资组合经理与资产管理计划投资组合经
理互相隔离，且不能互相授权投资事宜。（
3
）在交易执行环节，该公司设立了独立于投资管理职
能的交易部，实行了集中交易制度和公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价的同向交易，内
部制定了相应的交易规则，保证各投资组合获得公平的交易执行机会；对于银行间市场的现券、
回购等场外
交易，交易部在交易市场开展独立、公平的询价，确保交易得到公平执行；对于部分
债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，各投资组合经理在交易前独
立地确定各投资组合的交易价格和数量，集中交易室按照价格优先、比例分配的原则对交易结果
进行分配，确保公平对待各投资组合。（
4
）在日常监控环节，公司通过日常监控分析、投资交易
监控报告、专项稽核等形式，对投资交易全过程实施监督，对包括利益输送在内的各类异常交易
行为进行核查。核查的范围包括不同时间窗口下的同向交易、反向交易、交易价差、收益率差异、
场外交易分配、
场外议价公允性等等。（
5
）在报告分析环节，公司按季度和年度编制公平交易分
析报告，对不同组合间同一投资标的、临近交易日的同向交易和反向交易的合理性开展分析评估，
并由投资组合经理、督察长、总经理审核签署。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本基金管理人高度重视投资者利益保护。报告期内，本基金管理人持续完善公司投资交易业
务流程和公平交易制度，进一步实现了流程化、体系化和系统化。公司投资交易风险控制体系由
投资、研究、交易、营运以及稽核监察等相关部门组成，各部门各司其职，对投资交易行为进行
事前、事中和事后全程嵌入式的风险管
控，确保公平交易制度的执行和实现。
对于同向交易，我们采集了本报告期内该公司旗下两两投资组合在相同时间窗口下（日内、
3
日内和
5
日内）同买或者同卖同一证券时两者买卖均价存在的差异（即价差率）序列，然后按两
两组合归类计算平均价差率。根据
95%
置信区间下平均价差率的
T
检验显著程度、同向交易占优
比等方面进行综合分析，来判断是否存在重大利益输送的可能性。本报告期内，未发现旗下投资
组合之间存在利益输送情况。
对于反向交易，我们根据交易价格、交易频率、交易数量等进行了综合分析，未发现异常情
况。
综合而言，本公
司通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交
易制度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，该公司所有投资组合参与的交易所
公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的
5%
的情况有
23
次。投资
组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
20
19
年宏观经济仍然处于寻底和筑底过程，复苏力度较小，货币政策受制于中美贸易谈判和
经济疲弱较为宽松，全年下调存款准备金率
150BP
，并引导
MLF
和公开市场操作利率下行，此外
央行致力于推进利率市场化，进一步降低实体融资成本，
LPR
报价逐步下行，财政政策则通过地
方政府债发行前置、减税降费等措施来拉动国内消费和投资。
2019
年债市全年以波动为主，一季
度在经济反弹带动下收益率出现大幅上升，二季度受益于经济金融数据和风险偏好回落，收益率
有所下行，三季度之后由于猪肉价格带动通胀快速上行，加上货币政策有所弱化，债市收益加速
上行超过
30BP
，调整幅度仅次于
4
月份，
11
月份在央行调低
MLF
和
OMO
价格之后，债市恢复平静，
收益率回落，相比前一年末，
1
-
3
年期债券收益率下行约
30
-
40BP
，
10
年期利率债下行幅度约为
10BP
，收益率曲线较为平坦。
丰利短债一季度开始建仓，受制于组合规模较小，持仓以
1
年以内的利率债为主。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末短债基金份额净值为1.0224元，本报告期基金份额净值增长率为
2.24%，同期业绩比较基准收益率为2.98%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2020
年开局较为良好，经济延续
4
季度库存回补的弱复苏态势，但是一月底春节前新冠肺炎
病毒开始爆发，全国大范围的交运、消费和旅游等处于停滞状态，企业复工进度不确定性较大，
一季度经济增长预计会受到较大幅度的拖累，基于
2020
年是全面建成小康社会、十三五收官之年，
经济增长仍然是政府较为迫切的政策目标，因此货币政策和财政政策将会双管齐下，我们预计货
币政策方面包括降低存准率、引导
LPR
下行、加大公开市场操作力度、加大信贷投放，财政政策
则包括增加地方债发行额度、加强基建补短板措施等，最终实现宽货币向宽信用的转化。债
市仍
然是区间波动的格局，下行和上行幅度有限。此外，在投资层面需要密切关注本身现金流紧张、
受疫情影响较大的发债企业的信用风险。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，本基金管理人内部稽核监察工作主要包括以下几个方面：
1
、进一步提升合规法务管理工作
强化合规审核和风险把控，为公司各项业务开展提供全面的合规法务咨询、审核与支持；开
展多项合规检查，切实履行合规报告职责；贯彻资管新规及细则要求，持续落实相关业务整改；
通过提升客户身份识别工作的有效性，完善反洗钱可疑交易监测模型，优化反洗钱系
统保障，持
续加强洗钱风险管控；开展形式多样的合规培训与教育，促进人员合规执业，加强合规文化建设。
2
、进一步完善投资风险控制工作
强化投资授权管理，优化内幕交易管控机制，避免利益输送及操纵市场等违法违规行为；根
据今年新推出的投资业务特点，优化投资、交易合规监控逻辑和管控流程；完善公司关联交易、
公平交易和异常交易管控逻辑，并通过制度和系统方式落实相关管控措施；建立跨部门沟通机制，
全面提升投资团队合规管理意识和效率；完善公司对外行使投票表决权管理机制，防止利益冲突
和防范利益输送行为；定期梳理合规风险案例
，对投研人员进行合规培训；强化估值合规性管理，
防范账户透支、估值异常等风险，维护持有人利益。
3
、进一步加强稽核内审工作
通过对母子公司各业务块开展日常风险排查，以及对重点业务开展专项稽核检查，尽早发现
业务中存在的合规问题和风险隐患，并采取防范措施，督促责任部门落实整改；对风险事件和差
错事件开展稽核审查，加强问责力度，促进业务合法合规开展；实施关键岗位离任审查、人员行
为监控和人员投资报备审查，督促人员勤勉尽责、合规展业；配合监管检查与会计师事务所审计
工作，通过问题反馈、实施整改，进一步完善公司内部控
制管理机制。
通过上述工作，本报告期内，本基金管理人所管理的基金能够合法合规开展投资运作。本基
金管理人将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，继续加强合规管理
和风险控制，进一步提高稽核监察工作的科学性和有效性，充分保障基金份额持有人的合法权益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以
及中国证券监督管理委员会颁布的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等相关
规定和基金合同的约定。对于
特定品种或者投资品种相同，但具有不同特征的，若协会有特定调
整估值方法的通知的，例如《证券投资基金投资流通受限股票估值指引（试行）》，应参照协会通
知执行。
报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由投资研究部、固定收益部、集
中交易室、基金营运部和稽核监察部人员及基金经理等组成了估值委员会，负责研究、指导基金
估值业务。估值委员会成员均为公司各部门人员，均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工
作经历，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员会的成员，不介入基金日
常估值业务，但应参加估
值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权表决
有关议案但仅享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理，
保持估值政策和程序的一贯性。
日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值
后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会
计账务的核对同时进行。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利
自动转为基金份额进行
再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金
收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金
份额收益分配金额后不能低于面值。
本基金本报告期未进行利润分配。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内，本基金已连续
60
个工作日基金资产净值低于五千万元，根据《公开募集证券投资
基金运作管理办法》的有关规定，本基金管理人已向中国证监会报告并提出解决方案。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
具备
完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职
责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，
并根据监管要求履行报告义务。
按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产
品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。
本年度报告中利润分配
情况真实、准确。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计
是
审计意见类型
标准无保留意见
审计报告编号
安永华明（
2020
）审字第
60466941_B128
号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题
审计报告
审计报告收件人
短债债券型证券投资基金全体基金份额持有人
审计意见
我们审计
了后附的短债债券型证券投资基金的财
务报表，包括
2019
年
12
月
31
日的资产负债表，
2019
年
1
月
18
日（基金合同生效日）至
2019
年
12
月
31
日止期间的
利润表、所有者权益（基金净值）变动表以及相关财务报表
附注。
我们认为，后附的短债债券型证券投资基金的财
务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允
反映了短债债券型证券投资基金
2019
年
12
月
31
日的财务状况以及
2019
年
1
月
18
日（基金合同生效日）
至
2019
年
12
月
31
日止期间的经营成果和净值变动情况。
形成审计意见
的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一
步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职
业道德守则，我们独立于短债债券型证券投资基
金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获
取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
强调事项
不适用
其他事项
不适用
其他信息
短债债券型证券投资基金管理层对其他信息负
责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报
表和我们的审计报告。
我们
对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不
对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，
在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过
程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错
报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要
报告。
管理层和治理层对财务报表的责
任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实
现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财
务报表不存在由于舞
弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估短债债券型
证券投资基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项
（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止
运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督短债债券型证券投资基金的财务
报告过程。
注册会计师对财务报表审计的责
任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报
告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则
执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报
可能由于
舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影
响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认
为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，
并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（
1
）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风
险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适
当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉
及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，
未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于
错误导致的重大错报的
风险。
（
2
）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，
但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
（
3
）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相
关披露的合理性。
（
4
）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，
根据获取的审计证据，就可能导致对短债债券型
证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否
存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重
大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用
者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当
发表非无保留意见。我们的
结论基于截至审计报告日可获得
的信息。然而，未来的事项或情况可能导致短债
债券型证券投资基金不能持续经营。
（
5
）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），
并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现
等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注
的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师的姓名
徐艳
许培菁
会计师事务所的地址
北京市东城区东长安街
1
号东方广场安永大楼
16
层
审计报
告日期
2020
年
3
月
27
日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：
短债债券型证券投资基金
报告截止日：
2019
年
12
月
31
日
单位：人民币元
资
产
附注号
本期末
2019
年
12
月
31
日
资
产：
银行存款
7.4.7.1
230,605.71
结算备付金
-
存出保证金
-
交易性金融资产
7.4.7.2
22,024,600.00
其中：股票投资
-
基金投资
-
债券投资
22,024,600.00
资产支持证券投资
-
贵金属投资
-
衍生金融资产
7.4.7.3
-
买入返售金融资产
7.4.7.4
-
应收证券清算款
-
应收利息
7.4.7.5
425,702.21
应收股利
-
应收申购款
-
递延所得税资产
-
其他资产
7.4.7.6
-
资产总计
22,680,907.92
负债和所有者权益
附注号
本期末
2019
年
12
月
31
日
负
债：
短期借款
-
交易性金融负债
-
衍生金融负债
7.4.7.3
-
卖出回购金融资产款
-
应付证券清算款
-
应付赎回款
10.22
应付管理人报酬
4,775.35
应付托管费
1,528.12
应付销售服务费
-
应付交易费用
7.4.7.7
155.00
应交税费
159.02
应付利息
-
应付利润
-
递延所得税负债
-
其他负债
7.4.7.8
150,000.00
负债合计
156,627.71
所有者权益：
实收基金
7.4.7.9
22,030,258.02
未分配利润
7.4.7.1
0
494,022.19
所有者权益合计
22,524,280.21
负债和所有者权益总计
22,680,907.92
注
:
(1)
报告截止日
2019
年
12
月
31
日，基金份额净值
1.0224
元，基金份额总额
22,030,258.02
份。
(2)
本基金合同于
2019
年
1
月
18
日生效，无比较式的上年度可比期间，因此资产负债表只列示
2019
年
12
月
31
日数据，特此说明。
7.2 利润表
会计主体：
短债债券型证券投资基金
本报告期：
2019
年
1
月
18
日（基金合同生效日）至
2019
年
12
月
31
日
单
位：人民币元
项
目
附注号
本期
2019
年
1
月
18
日（基金合同
生效日）至
2019
年
12
月
31
日
一、收入
4,727,179.53
1.
利息收入
4,498,063.33
其中：存款利息收入
7.4.7.11
146,175.42
债券利息收入
4,228,614.81
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
123,273.10
证券出借利息收入
-
其他利息收入
-
2.
投资收益（损失以“
-
”填列）
181,625.54
其中
：股票投资收益
7.4.7.12
-
基金投资收益
-
-
债券投资收益
7.4.7.13
181,625.54
资产支持证券投资收益
7.4.7.13.5
-
贵金属投资收益
7.4.7.14
-
衍生工具收益
7.4.7.15
-
股利收益
7.4.7.16
-
3.
公允价值变动收益（损失以“
-
”号
填列）
7.4.7.17
47,490.66
4.
汇兑收益（损失以“
-
”号填列）
-
5.
其他收入（损失以“
-
”号填列）
7.4.7.18
-
减
：
二、费用
1,032,492.81
1
．管理人报酬
7.4.10.2.1
318,287.43
2
．托管费
7.4.10.2.2
101,851.91
3
．销售服务费
7.4.10.2.3
-
4
．交易费用
7.4.7.19
19,740.00
5
．利息支出
396,033.09
其中：卖出回购金融资产支出
396,033.09
6
．税金及附加
11,998.56
7
．其他费用
7.4.7.20
184,581.82
三、利润总额（亏损总额以
“
-
”
号填
列）
3,694,686.72
注
:
本基金合同于
2019
年
1
月
18
日生效，无比较式的上年度可比期间，因此利润表只列示
2019
年
1
月
18
日（基金合同生效日）至
2019
年
12
月
31
日数据，特此说明。
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：短债债券型证券投资基金
本报告期：
2019
年
1
月
18
日（基金合同生效日）至
2019
年
12
月
31
日
单位：人民币元
项目
本期
2019
年
1
月
18
日（基金合同生效日）至
2019
年
12
月
31
日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初
所有者
权益（基金净值）
401,087,405.80
-
401,087,405.80
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
-
3,694,686.72
3,694,686.72
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“
-
”号填列）
-
379,057,147.78
-
3,200,664.53
-
382,257,812.31
其中：
1.
基金申
购款
19,793,151.23
205,848.77
19,999,000.00
2.
基金赎
回款
-
398,850,2
99.01
-
3,406,513.30
-
402,256,812.31
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“
-
”号填
列）
-
-
-
五、期末所有者
权益（基金净值）
22,030,258.02
494,022.19
22,524,280.21
注
:
本基金合同于
2019
年
1
月
18
日生效，无比较式的上年度可比期间，因此所有者权益（基金净
值）变动表只列示
2019
年
1
月
18
日（基金合同生效日）至
2019
年
12
月
31
日数据，特此说明。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告
7
.1
至
7.4
财务报表由下列负责人签署：
张晖
李骁
雷青松
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
短债债券型证券投资基金
(
以下简称“本基金”
)
，系经中国证券监督管理委员会
（以下简称“中国证监会”）证监许可
[2018]2021
号文《关于准予短债债券型证券投
资基金注册的批复》准予注册，由汇添富基金管理股份有限公司于
2019
年
1
月
14
日至
2019
年
1
月
15
日止期间向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙
）验证并出
具安永华明
(2019)
验字第
60466941_B02
号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合
同于
2019
年
1
月
18
日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的扣除认购费
后的实收基金（本金）为人民币
401,083,805.79
元，在募集期间产生的活期存款利息为人民币
3,600.01
元，以上实收基金（本息）合计为人民币
401,087,405.80
元，折合
401,087,405.80
份
基金份额。本基金的基金管理人与注册登记机构均为汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人
为股份
有限公司。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、央行票据、金融债券、
企业债券、券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府
支持机构债券、地方政府债券、私募债券、可分离交易的纯债部分及其他经中国
证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包含协议存款、定期
存款及其他银行存款）、货币市场工具、国债期货，以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金
融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金在严格管理风险的前提上，主要投资
短期债券，
力求超越业绩比较基准的投资回报。本基金的业绩比较基准为：中债总财富
(1
-
3
年
)
指数收益率
×
80%+
一年期定期存款利率
(
税后
)
×
20%
。
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则
—
基本准则》以及其后颁布及修订的具体会
计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具
体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会
计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公
开
募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第
2
号《年
度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第
3
号《会计报表附注的编制及披露》、
《证券投资基金信息披露
XBRL
模板第
3
号
》、其他中国证监会及中国证券
投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于
2019
年
12
月
31
日的财
务状况以及
2019
年
01
月
18
日（基金合
同生效日）至
2019
年
12
月
31
日止期间的经营成果和净
值变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他
相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年自
1
月
1
日起至
12
月
31
日止。本期财务报表的实际
编制期间系
2019
年
1
月
18
日（基金合同生效日）至
2019
年
12
月
31
日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民
币元为单位表示。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权
益工具的合同。
(1)
金融资产分类
本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产、贷款和应收款项；
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括债券投资等；
(2)
金融负债分类
本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和
其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的债券等，按照取得时的公允价值
作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益；
在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当
确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债
的公允价值变动计入当期损益；
处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额
之间的差额应确认为投资收益，
同时调整公允价值变动收益；
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且
符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；
保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移
也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理
：放弃了对该金融资
产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其
继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：
(1)
股票投资
买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用
入账；
卖出股票于成交日确认股票投资收益，卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转；
(2)
债券投资
买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交
易费用
入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本；
买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直
线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算；
卖出债券于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转；
(3)
权证投资
买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用
后入账；
卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益，卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转；
(4)
股指
/
国债期货投资
买入或卖出股指
/
国债期货投资于成交日确认为股指
/
国债期货投资。股指
/
国债期货初始合约
价值按成交金额确认；
股指
/
国债期货平仓于成交日确认衍生工具投资收益，股指
/
国债期货的初始合约价值按移动
加权平均法于成交日结转；
(5)
分离交易
申购新发行的分离交易于获得日，按可分离权证公允价值占分离交易全部公允
价值的比例将购买分离交易实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本，按实际支付
的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本；
上市后，上市流通的债券和权证分别按上述
(2)
、
(3)
中相关原则进行计算；
(6)
回购协议
本基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差
异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一
项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的
有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产
或负债的最有利市场进行。主要市
场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。
本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要
意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同
资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负
债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。
每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的
持续以公允价值计量的资产和负债进行重
新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1)
存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整
的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应
采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映
公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。
与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的
公允价值为基础，并在估
值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资
产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量
持有相关资产或负债所产生的溢价或折价；
(2)
不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息
支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有
在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；
(3)
如有确凿证据表
明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具
体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；
(4)
如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，
同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以
相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列
示，不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所
对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分
别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基
金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回
基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益
/
（损失）占基金净值比例计算
的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现
利得
/
（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入
“未分配利润
/
（累计亏损）”。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
(1)
存款利息收入按存款的
本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按
协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面
已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；
(2)
债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行
企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；
(3)
资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发
行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实
际持有期内逐日计提；
(4)
转出借业务利息收入按出借起始日证券账面价值及出借费率计算的金额，在转融
通证券实际出借期间内逐日计提。因借入人未能按期归还产生的罚息，实际发生时计入转融通证
券出借业务利息收入；
(5)
买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的成本及实际利率（当实际利率与合同利率
差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；
(6)
股票投资收益
/
（损失）于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额
入账；
(7)
债券投资收益
/
（损失）于成交日确认，并按成交总
额与其成本、应收利息的差额入账；
(8)
资产支持证券投资收益
/(
损失
)
于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额
入账；
(9)
股指
/
国债期货投资收益
/(
损失
)
于平仓日确认，并按平仓成交金额与其初始合约价值的差
额入账；
(10)
权证收益
/
（损失）于卖出日确认，并按卖出金额与其成本的差额入账；
(11)
股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公
司代扣代缴的个人所得税后的净额入账；
(12)
公允价值变动收益
/
（损失）系本基金持有的以公允
价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损
益的利得或损失；
(13)
其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量
的时候确认。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费等在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的费率和计算方
法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
(1)
本基金收益分配方式分两种：现金
分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红
利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
(2)
基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去
每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
(3)
每一基金份额享有同等分配权；
(4)
法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项
7.4.6.1
印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自
2008
年
4
月
24
日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的
3
‰调整为
1
‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自
2008
年
9
月
19
日起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税
[2005]103
号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流
通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，
暂免征收印花税。
7.4.6.2
增值税
根据财政部、国家税务总局财税
[2016]36
号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，经国务院批准，自
2016
年
5
月
1
日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金
融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开
放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债
利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税
[2016]46
号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券
取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税
[2016]70
号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金
融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税
[2016]140
号文《关于明确金融、
房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理
人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税
[2017]56
号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规
定，自
2018
年
1
月
1
日起，本基金的基金管理人运营本基金过程中发生的增值税应税行为，暂适
用简易计税方法，按照
3%
的征收率缴纳增值税。对本基金在
2018
年
1
月
1
日前运营过程中发生
的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从本基金的基金管
理人以后月份的增值税应纳税额中抵减
。
7.4.6.3
城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加
根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（
2011
年修订）》、《征收教育费附加的暂行
规定（
2011
年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位
和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业
费附加的单位外）及地方教育费附加。
7.4.6.4
企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税
[2004]78
号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自
2004
年
1
月
1
日起
，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税
[2005]103
号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税
[2008]1
号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股
息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
7.4.6.5
个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税
[2005]103
号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税
[2008]132
号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自
2008
年
10
月
9
日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税
[2012]85
号文《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自
2013
年
1
月
1
日起，证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在
1
个月以内（含
1
个月）的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额；持股期限在
1
个月以上至
1
年（含
1
年）的，暂减按
50%
计入应纳税所得额；
持股期限超过
1
年的，暂减按
25%
计入应纳税所得额。上述所得统一适用
20%
的税率计征个人所得
税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税
[2015]101
号
文《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自
2015
年
9
月
8
日起，证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过
1
年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2019年12月31日
活期存款
230,605.71
定期存款
-
其中：存款期限1个月以内
-
存款期限1-3个月
-
存款期限3个月以上
-
其他存款
-
合计
230,605.71
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2019年12月31日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
-
-
-
贵金属投资-金交
所黄金合约
-
-
-
债
券
交易所市场
-
-
-
银行间市场
21,977,109.34
22,024,600.00
47,490.66
合计
21,977,109.34
22,024,600.00
47,490.66
资产支持证券
-
-
-
基金
-
-
-
其他
-
-
-
合计
21,977,109.34
22,
024,600.00
47,490.66
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
注
:
本基金本报告期末无衍生金融资产
/
负债余额。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注
:
本基金本报告期末无买入返售金融资产期末余额。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注
:
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2019年12月31日
应收活期存款利息
50.71
应收定期存款利息
-
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
-
应收债券利息
425,651.50
应收资产支持证券利息
-
应收买入返售证券利息
-
应收申购款利息
-
应收黄金合约拆借孳息
-
应收出借证券利息
-
其他
-
合计
425,702.21
7.4.7.6 其他资产
注
:
本基金本报告期末无其他资产余额。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2019
年
12
月
31
日
交易所市场应付交易费用
-
银行间市场应付交易费用
155.00
合计
155.00
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2019
年
12
月
31
日
应付券商交易单元保证金
-
应付赎回费
-
应付证券出借违约金
-
应付审计费
80,000.00
应付信息披露费
70,000.00
合计
150,000.00
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2019
年
1
月
18
日（基金合同生效日）至
2019
年
12
月
31
日
基金份额（份）
账面金额
基金合同生效日
401,087,405.80
401,087,405.80
本期申购
19,793,151.23
19,793,151.23
本期赎回（以“
-
”
号填列）
-
398,850,299.01
-
398,850,299.01
-
基金拆分
/
份额折算前
-
-
基金拆分
/
份额折算调整
-
-
本期申购
-
-
本期赎回（以“
-
”号填列）
-
-
本期末
22,030,258.02
22,030,258.02
注
:
（
1
）申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额；
（
2
）本基金合同于
2019
年
1
月
18
日生效。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）
为人民币
401,083,805.79
元，在募集期间产生的活
期存款利息为人民币
3,600.01
元，以上实收
基金（本息）合计为人民币
401,087,405.80
元，折合
401,087,405.80
份基金份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
基金合同生效日
-
-
-
本期利润
3,647,196.06
47,490.66
3,694,686.72
本期基金份额交易
产生的变动数
-
3,185,735.03
-
14,929.50
-
3,200,664.53
其中：基金申购款
229,757.78
-
2
3,909.01
205,848.77
基金赎回款
-
3,415,492.81
8,979.51
-
3,406,513.30
本期已分配利润
-
-
-
本期末
461,461.03
32,561.16
494,022.19
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2019
年
1
月
18
日（基金合同生效日）至
2019
年
12
月
31
日
活期存款利息收入
73,199.34
定期存款利息收入
71,166.67
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
1,809.41
其
他
-
合计
146,175.42
7.4.7.12 股票投资收益
注
:
本基金本报告期无股票投资收益。
7.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2019
年
1
月
18
日（基金合同生效日）至
2019
年
12
月
31
日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
773,571,085.73
减：
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
765,074,435.28
成本总额
减：应收利息总额
8,315,024.91
买卖债券差价收入
181,625.54
7.4.7.13.1 资产支持证券投资收益
注
:
本基金本报告期无资
产支持证券投资收益。
7.4.7.14 贵金属投资收益
注
:
本基金本报告期无贵金属投资收益。
7.4.7.15 衍生工具收益
注
:
本基金本报告期无衍生工具收益。
7.4.7.16 股利收益
注
:
本基金本报告期无股利收益。
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2019
年
1
月
18
日（基金合同生效日）至
2019
年
12
月
31
日
1.交易性金融资产
47,490.66
股票投资
-
债券投资
47,490.66
资产支持证券投资
-
基金投资
-
贵金属投资
-
其他
-
2.衍生工具
-
权证投资
-
3.其他
-
减：应税金融商品公允价值变动
产生的预估增值税
-
合计
47,490.66
7.4.7.18 其他收入
注
:
本基金本报告期无其他收入。
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2019
年
1
月
18
日（基金合同生效日）至
2019
年
12
月
31
日
交易所市场交易费用
-
银行间市场交易费用
19,740.00
合计
19,740.00
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2019
年
1
月
18
日（基金合同生效日）至
2019
年
12
月
31
日
审计费用
80,000.00
信息披露费
70,000.00
证券出借违约金
-
银行费用
9,381.82
账户维护费
24,800.00
开户费
400.00
合计
184,581.82
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称
与本基金的关系
汇添富基金管理股份有限公司
基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国股份有限公司（“
招商银
行”）
基金托管人、基金代销机构
股份有限公司（“”）
基金管理人的股东、基金代销机构
东航金控有限责任公司
基金管理人的股东
上海上报资产管理有限公司
基金管理人的股东
上海菁聚金投资管理合伙企业（有限合
伙）
基金管理人的股东
汇添富资产管理
(
香港
)
有限公司
基金管理人的子公司
汇添富资本管理有限公司
基金管理人的子公司
上海汇添富公益基金会
与基金管理人同一批关键管理人员
注
:
以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
注
:
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.10.1.2 债券交易
注
:
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.10.1.3 债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2019
年
1
月
18
日（基金合同生效日）至
2019
年
12
月
31
日
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例（
%
）
股份有限公司
400,000,000.00
100.00
7.4.10.1.4 权证交易
注
:
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
注
:
本基金本报告期无应支付关联方的佣金。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2019
年
1
月
18
日（基金合同生效日）至
2019
年
12
月
31
日
当期发生的基金应支付的管理费
318,287.43
其中：支付销售机构的客户维护费
-
注
:
基金管理费按前一日基金资产净值的
0.25%
年费率计提。计算方法如下：
H=E
×
0.25%
÷当年天数
H
为每日应计提的基金管理费
E
为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托
管人双方核
对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前
5
个工作日内从基金财产中一
次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最
近可支付日支付。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2019
年
1
月
18
日（基金合同生效日）至
2019
年
12
月
31
日
当期发生的基金应支付的托管费
101,851.91
注
:
基金托管费按前一日基金资产净值的
0.08%
的年费率计提。计算方法如下：
H=E
×
0.08%
÷当年天数
H
为每日应计提的基金托管费
E
为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核
对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前
5
个工作日内从基金财产中一
次性支取。若遇法定节假日、公休日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。
7.4.10.2.3 销售服务费
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注
:
本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
7.4.10.4 报告期内转出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
